Razlike, če govorimo v smislu pravne osebe zasebega prava, ni. Beseda klub je le nekakšno tradicionalno poimenovanje določenih združb; oblika pravne osebe pa je ponavadi društvo (ali pa je sploh ni - npr. razni krožki ipd.).
Torej, če želite "normalno" poslovati - (predvsem iz finančno-materialnega vidika) - potem pač ustanovite društvo pri vaši Upravni enoti. Za začetek si preberite napisano na straneh ministrstva za notranje zadeve, potem pa še kaj konkretnega vprašajte
http://www.mnz.gov.si/index.php?id=4525
Lep pozdrav,
Robi